Carteita Valor Econômico

Com base no método DFA realizamos alguns testes para as ações indicadas no jornal Valor Econômico para o mês de agosto.

De modo geral as recomendações foram para a economia local com BBAS3, VALE5, ITUB4, HYPE3, AMBV4, TLPP4, QGEP3, EZTC3, SMTO3 e PETR4. Ao aplicarmos o DFA temos:

BBAS3 com uma caminhada aleatória e uma assimetria negativa;

VALE5 com uma caminhada aleatória e uma assimetria positiva;

ITUB4 com uma caminhada aleatória e uma assimetria positiva;

HYPE3 com dados insuficientes para análise;

AMBV4 com uma caminhada aleatória e uma assimetria positiva;

TLLP4 com uma caminhada aleatória e uma assimetria positiva;

QGEP3 com dados insuficientes para análise;

EZTC3 com uma caminhada aleatória e uma assimetria positiva;

SMTO3 com uma caminhada aleatória e uma assimetria negativa;

PETR4 com uma caminhada aleatória e uma assimetria positiva;

Com base nessas informações e, através de um processo de otimização obtivemos uma carteira corrrelacionada no longo prazo e assimetria positiva conforme 2% investidos em AMBV4 e 98% em EZTC3.

Espero que tenham gostado

Carlos Pinheiro



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